（記者康博）年初以來，多家量化CTA私募基金業(yè)績出現(xiàn)虧損，其中不乏百億巨頭。據(jù)悉，上海洛書投資管理有限公司（以下簡稱：洛書投資）成立于2015年2月26日，是一家專注于量化投資的老牌私募，2022年初規(guī)模激增至百億以上。
根據(jù)記者了解，公司實控人、總經(jīng)理謝冬為量化出身，從2009年到2014年，相繼在高盛集團日本辦公室從事FICC量化策略工作，法國興業(yè)銀行巴黎任自營交易員，SAC資本任量化交易員。2015年2月，擔任洛書投資總經(jīng)理。副總經(jīng)理胡鵬出身學(xué)界，自2012年起曾在美國布朗大學(xué)任博士后研究員，牛津大學(xué)曼氏量化金融學(xué)院任研究員。
(資料圖)
從多個渠道公開的信息顯示，洛書投資旗下共有11只基金公開了最新收益率，但除了智贏6號截至2023年3月16日獲得了0.06%的上漲外，其余10只基金年初以來均為下跌，且跌幅全都超過2%，更有4只跌幅超過5%。
洛書瑞盈建興成立于2019年9月19日，雖然截至今年3月17日的累計收益率達91.10%，但從年度表現(xiàn)看，其主要受益于2020年，而2021年和2022年，雖然收益率為正，但卻并沒有獲得優(yōu)于商品指數(shù)表現(xiàn)的超額收益。
洛書瑞盈建興年度收益表現(xiàn)
2023年以來其收益率為-9.04%，暫居該公司業(yè)績榜倒數(shù)第一。在3月17日，該基金也創(chuàng)下來自成立以來的最大回撤值-27.26%。
洛書瑞盈建興成立以來動態(tài)回撤
其余跌幅較大的還有洛書尊享CTA拾壹號，截至今年3月17日，其年內(nèi)收益率為-8.83%；洛書管理期貨陸號、洛書尊享CTA拾伍號的最新凈值截止日為3月10日，跌幅分別為5.98%和5.63%。
此外，洛書管理期貨拾壹號、洛書裕和嘉泰的累計收益率已經(jīng)跌破凈值，前者成立于2022年1月27日，后者成立于2021年12月30日，截至今年3月10日，兩只基金不僅年內(nèi)收益率虧損3.47%和2.73%，而且累計收益率也分別虧損了11.18%和16.77%，累計單位凈值分別為0.8882元、0.8323元。值得注意的是，洛書投資旗下多數(shù)基金均為謝冬管理。
3月初，洛書投資副總經(jīng)理胡鵬曾對媒體表示，造成本輪量化CTA策略出現(xiàn)行業(yè)性低潮的原因主要有兩方面。第一，近一年，大宗商品市場整體在不同的周期頻率上都沒有出現(xiàn)比較好的趨勢行情，大多數(shù)私募機構(gòu)的策略主要以趨勢跟蹤為主，較容易出現(xiàn)交易磨損、勝率較低的狀況，這也是趨勢跟蹤類策略不可避免要承受的交易成本。第二，近半年多來市場的交易邏輯主要以宏觀博弈為主，預(yù)期交易反而經(jīng)常與市場實際表現(xiàn)相背離，也容易導(dǎo)致交易現(xiàn)實基本面的管理人有較多回撤。
洛書投資旗下部分基金年內(nèi)收益率一覽
來源：同花順、萬德
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